포트폴리오 평가 방법: 무제한의 거래 상품

포트폴리오 평가 방법(GeWorko)은 NetTradeX 터미널의 PCI(개인합성상품,Personal Composite Instruments)이라 불리는 새로운 종류의 합성상품을 만들고 거래하는 방법입니다. 이 합성상품은 사용 가능한 금융상품에서 생성됩니다. 새로운 금융상품의 개념은 기준/상대 통화로 구성되어 있는 외환거래에 전적으로 기반하고 있습니다.

그러나 이러한 개념에 기초하는 새로운 종류의 금융상품은 상당히 다른 점을 가지고 있습니다. 이 새로운 상품은 기준/상대 부분이 단일한 자산에 있는 대신 기준/상대 포트폴리오로 구성되어 있습니다. 포트폴리오에는 화폐, 다른 시장의 주식, 지수, 상품 등 완전히 다른 종류의 상품들이 포함될 수 있다. 이는 각 상품에 2가지 이상의 자산이 포함될 수 있을 뿐만 아니라 다양한 금융권의 자산도 포함될 수 있다는 것을 의미합니다. 더욱이 각 요소 자산은 금융상품의 총구조에 개별적인 중량을 가지므로 이용자의 거래전략에 따라 금융상품이 생성됩니다.

그럼에도 불구하고 투자자들은 PCI를 표준 통화쌍으로 만드는 금융상품의 각 부분에 한가지의 통화만 포함하는 상품 생성을 선호할 수도 있습니다.

PCI=P1/P2의 물리적 설명은, 다른 포트폴리오의 단위로 표현된 한 금융 포트폴리오의 환율을 나타냅니다.

이 방법은 주로 금융시장의 분석, 자산과 그 결합의 복잡한 상호관계에 대한 연구가 주된 목적입니다. 이 방법은 포트폴리오의 움직임에 대한 연구, 즉 복합 자산 포트폴리오의 기술적 분석이 가능하도록, 과거 데이터 기반의 편리한 기술이 적용되는 것입니다. 이 방법의 절대적인 유연성과 NetTradeX 거래 플랫폼에 대한 실질적인 구현은 수백 개의 서로 다른 자산 유형을 사용하여 포트폴리오의 장단점을 포함한 전체 구조에서 각 자산에 개별적 가중치를 부여함으로써 이뤄집니다.

이 방법은 트레이더가 개인 복합상품으로 자신의 거래 아이디어와 전략을 실현하고 장기간의 과거 데이터를 바탕으로 금융상품의 동작을 점검하여 예상 수익성과 위험 허용오차의 최적 비율을 찾을 수 있도록 합니다.

포트폴리오 평가 방법을 실제로 적용하면 아이디어를 거래 분석 시스템으로 신속하게 이전하여 과거 데이터를 기반으로 추정할 수 있을 뿐만 아니라 생성된 개인 상품 거래에 관한 세부 정보를 합성상품 페이지에서 확인할 수 있습니다. 거래자는 이용 가능한 금융상품의 수량 제한을 더 이상 받지 않고, 개인상품을 만들 기회를 얻으며, 자신의 거래 아이디어를 반영하고 그래픽 이력을 확인할 수 있게 됩니다. 이 방법은 두 개의 자산 포트폴리오를 새로운 거래 수단으로 만들 수 있는데, 구성 방법은 매우 다양합니다. 결과적으로, 트레이더는 분석과 거래를 위한 새로운 상품을 무제한으로 이용할 수 있게 됩니다.

이미 한 가지 상품을 거래하고 있는데, 왜 무제한의 상품을 만들 필요가 있는지 궁금해 하실 수 있습니다. 간략한 답변을 드리자면 - 무제한 수량의 상품을 만들 수 있는 능력을 갖추게 되면, 트레이더는 분석을 하고 자체적인 거래 전략을 실현할 수 있는 무한한 기회가 생기는 것을 뜻합니다. 물론 이 방법은 다른 사람의 권고를 따르기보다는 자신의 전략을 활용하고 독특한 틈새시장을 찾고 있는 전문 트레이더에게는 더욱 그러할 것입니다.

사용자 친화적인 인터페이스로 누구나 거래에 익숙해질 수 있습니다. 하지만 처음에는 IFC Markets의 데모 계좌(연습 계좌)를 사용하는 것이 적극 권장되는데, 무료로 사용가능하며, 신기술을 잘 알지 못하여 위험을 감수하고 싶지 않은 이들에게 좋은 시작 방법입니다.

당사는 모든 트레이더들이 합성상품을 만들거나 이를 거래해야 한다고 권유하거나 기대하지도 않습니다. 무제한 수량의 상품은 트레이더들에게 경쟁적 우위를 제공하는 기회에 관한 것입니다. 트레이더는 개인별 선호도가 모두 다르기 때문에, 당사가 제공하는 방법과 도구는 절대적으로 유연하고 보편적이어서 모든 거래업자의 각기 다른 요구와 기대를 충족시킬 수 있습니다.

"무제한 거래상품 분석 및 거래"와 관련된 아주 강력한 주장을 명확히 하는 것이 중요합니다.

예를 들어 10개의 다른 자산 결합상품(즉, 통화 쌍, 주식, 상품, 지수 등)과 각 구성 요소에 대한 100개의 다양한 비중 가능성에 대하여 생각해보겠습니다. 생성될 포트폴리오의 가능한 조합은 10¹⁰⁰입니다. 이것을 구골(Googol) 수라고 합니다. 자 그럼 이제 100가지의 상품에 대해 이야기한다고 상상해 보십시오. 어떤 결합 상품을 만들게 될까요? 이러한 조합이 자산의 기초 부분과 평가 부분 모두에 있다는 것을 상기하시기 바랍니다. 그렇다면 이제 우리는 자산의 무한한 조합, 100¹⁰⁰에 대해 이야기 하고 있음을 분명히 알 수 있습니다.

트폴리오 평가 방법은 전문적인 거래 플랫폼 NetTradeX에 통합되어 있습니다. 시장동향을 분석할 수 있는 거래상품을 무제한으로 만들 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 합성상품도 한 번의 클릭만으로 거래가 가능합니다.

상품 생성에는 아무런 제약이 없으며, 단지 트레이더의 기호와 선호도에 따라 조금 다를 뿐입니다. 또한 트레이더는 새로 만들어진 상품에 대한 그래픽적, 수학적 분석의 강력한 도구를 사용하여 특정 시장 부문이나 전체 시장 자체를 심층 분석할 수 있습니다.

포트폴리오 평가방법(GeWorko)은 이 방법을 독점적으로 사용할 수 있는 IFCM Group이 개발하였기 때문에, 트레이더는 IFCM Group내에서만 이 방법을 사용할 수 있습니다. GeWorko은 전문 거래 플랫폼인 NetTradeX에서만 사용할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주의사항: IFC Markets가 일반적인 외환, 주식, 원자재, 지수, GeWorko 거래를 위한 MetaTrader 플랫폼을 제공하는 반면, 그 구현은 MetaTrader에서 제공되지 않습니다. 이는 MetaTrader 플랫폼의 아키텍처 및 설계 제한 때문입니다.

포트폴리오 평가법의 개념은 기준통화의 가치를 평가통화의 단위로 표시하는 환율과 유사하지만, GeWorko 방법에서는 기준 통화와 상대 통화를 두 개의 자산 조합 또는 두 개의 포트폴리오로 대체합니다. 비중 계수를 고려한 각 포트폴리오의 모든 자산의 가치 합계는 그것에 절대적인 달러표시 가치를 부여합니다. 기준 부분의 포트폴리오 가치와 상대(평가) 부분의 가치를 비교할 때 GeWorko 방법은 비율을 계산하는데, 이 비율은 새로운 복합상품의 "가격"으로 간주되며 평가된 포트폴리오의 단위로 표시된 기본 포트폴리오의 가치로 해석될 수 있습니다. 이때 사용된 모든 자산은 미국 달러(또는 USD로 환산)로 표기된 가격이라고 가정합니다.

포트폴리오 평가법의 실용적인 적용을 위해 PCI(개인합성상품,Personal Composite Instrument)라고 불리는 기술이 개발되었습니다. 이 기술은 NetTradeX trading 터미널에서 차트의 생성, 수정, 반영 및 PCI 거래를 위한 편리한 인터페이스로 구현됩니다.

자산을 결합하여 개인상품을 만드는 과정에서 포트폴리오 B(기준)와 Q(평가)가 생성됩니다:

포트폴리오 평가 방법에 의해 만들어진 PCI는 다음과 같은 방정식으로 나타날 수 있습니다:

T 시간의 특정 순간에 PCI 값을 계산하기 위해서는 다음 공식에 따른 계산이 필요합니다:

연구와 사례를 통해 포트폴리오 평가 방법의 적용이 다양한 아이디어와 투자 전략에 전적으로 유용할 수 있음이 밝혀졌습니다. 적용에 관한 단 몇 가지 예시만 아래에서 설명하겠습니다. (단순-복잡한 순서)

• 평가 통화 전환
• 스프레드 트레이딩/페어 트레이딩
• 자산에 대한 간략한 포트폴리오
• 두 개의 포트폴리오 구조